8 Algos får inleda 2016

Då var processen med att välja ut vilka system som ska få inleda tradingåret 2016 avslutad.

Det har blivit många långa nätter men nu känns det som jag har lyckats få till en bra startportfölj och om inte året inleds med en större drawdown så kommer fler system att startas upp för att få ytterligare diversifiering i portföljen. Det blev till slut 8 system varav alla utom ett handlar i swingperspektiv. De säsongsbaserade systemen gör entry två gånger per år vardera och håller positionerna i några månader så här är det lätt att ta rygg på min handel för dem som vill det. GiveMeSomeBeans handlar sojaböner och fångar längre trender så här kan man oxå haka på.

Nightcrawlern kör nattsessionen i S&P 500 (e-mini) och genererar i snitt 10 affärer per månad och sist men inte minst har vi Russel_Trender som i stort sätt ligget kort eller lång konstant i TF kontraktet.

Istället för att lägga på ett money management system och på så sätt öka avkastningen har jag valt att köra med flera system för att få så lite korrelation dem i mellan och på så sätt få mindre/kortare drawdown och jämnare kapitalkurva. Beroende på hur året slutar kommer jag antingen applicera MM eller addera fler system.

Hur har den portföljen fungerat historiskt?

Säsongssystemen har inte så många datapunkter då de bara gör 2 affärer per år men de handlar i olika perioder så de väger upp varandra väldigt bra. Nightcrawler har väldigt hög hitratio men tar ganska små vinster. Russel_Trender har bara en hitratio strax över 50% men tar väldigt stora vinster då och då, dock är även förlusterna kännbara och om stopen går 3-4 gånger i följd så kommer psyket att testas. Rapporterna man får från backtesting i Multicharts är väldigt bra men dock inte perfekta. Därför har jag skrivit ett program som genererar om rapporterna till en bild för att lättare se om det är ett system som ser lovande ut. Nedan ser vi det ackumulerade resultatet mellan 2008-2015 för samtliga system ovan. I bild 1 syns kapitalkurvan som är jämn, och kanske lite väl flack under vissa år. I bild 2 ser man var varje trade har slutat på och här vill man se fler prickar ovanför en under det svarta strecket. Bild 2 visar ett histogram över samtliga trades och här vill jag ha det justerat åt höger.

Vilken nivåer satsar jag på då?

Efter Monte Carlo simuleringar har jag valt att starta med 30 000$ på kontot och då ligger jag på en Risk of Ruin nivå mellan 3-10%. Det vill säga att det är mindre än 10% sannolikhet att min trading avslutas innan årets slut pågrund av att portföljens värde understiger 20 895$, d.v.s minsta margin som krävs för att ta nya affärer. Dock bygger dessa siffror på historiken samt att jag inte gjort fel eller överoptimerat i min backtesting.

Notera att värdena här ovanför inte är helt rättvisa då just denna distribution (år 2015) var oerhört bra. Men med 90%’s sannolikhet kommer 2016 att avslutas med vinst och med 50%’s sannolikhet kommer året att sluta med över 60%’s vinst. Det är odds som jag känner mig bekväm att sätta mitt kapital i spel med.

Varje system kommer sedan att bevakas individuellt och om något av dem avviker utöver den förväntade standardavvikelsen kommer systemet att sättas i karantän. Hur detta går till kommer jag att visa mer av senare.

Så i under julledigheten tänkte jag skriva ihop ett inlägg som beskriver systemen lite närmare samt vilka värden jag fäster vikt vid.

God Jul!